Pflichtlektüre für die erste Reise nach Madrid ist ein Besuch des Königspalastes, des Palacio Real. Für EU-Bürger empfiehlt es sich, diesen für einen Mittwoch zu planen, weil der Eintritt dann frei ist. Den König jedoch wird man, außer zu offiziellen Anlässen, nicht im Schloss treffen. Denn er lebt in einem kleineren, deutlich ruhigeren Palast am Stadtrand Madrids.